Phân tích Chứng quyền 02/11/2021

Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch 02/11/2021 với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm, trong đó 28 mã tăng giá (29%) và 63 mã giảm giá (64%).

Thanh khoản thị trường sụt giảm so với mức bình quân với KLGD trong phiên đạt 30.0 triệu đ.vị, ~84.7% TB 5 phiên; GTGD tương ứng đạt 50.8 tỷ đ, ~81.3% TB 5 phiên.

Xét về GTGD, chứng quyền CHPG2111 (-0.9%) và CFPT2105 (-0.9%) dẫn đầu thị trường với giá trị giao dịch đạt 4.2 tỷ đ và 3.7 tỷ đ. 2 mã CW tăng giá mạnh nhất trong phiên là CKDH2104 và CKDH2105, lần lượt tăng 13.3% và 12.5%. Trong khi đó, CMSN2109 và CVHM2112 là 2 mã giảm giá mạnh nhất với mức giảm -17.6% và -14.6%.

Trong phiên giao dịch 02/11/2021, 2 mã chứng quyền có giá trị giao dịch đột biến là CFPT2102 (-5.3%) và CVPB2107 (-1.8%) với giá trị giao dịch đạt lần lượt 148.0 triệu đ và 1.3 tỷ đ, gấp 7.5x và 5.3x trung bình 5 phiên. Cũng trong phiên giao dịch này, dòng tiền chuyển dịch vào các mã chứng quyền cùng chứng khoán cơ sở VNM và VPB với giá trị giao dịch tăng lần lượt 1.5x và 1.4x so với bình quân 5 phiên.

Kết thúc phiên, chứng quyền CPNJ2106 (+6.9%) và CPNJ2105 (+3.2%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo lãi suất hàm ý, trong khi chứng quyền CPNJ2106 (+6.9%) và CPNJ2107 (+9.3%) đang được định giá hấp dẫn nhất theo biến động hàm ý. Nếu so với giá lý thuyết mô hình Black Scholes, CKDH2105 (+12.5%) và CPNJ2105 (+3.2%) là 2 chứng quyền được định giá tốt nhất; đây cũng là 2 chứng quyền hấp dẫn nhất nếu xác định theo tiêu chí % đến điểm hòa vốn. Xét trên tiêu chí độ lệch*TLCĐ/ngày (chi phí cho 1 ngày nắm giữ), CKDH2105 (+12.5%) và CMBB2105 (-3.9%) là 2 chứng quyền đang có chi phí rẻ nhất.